Efficiently pricing European-Asian options --- ultimate implementation and analysis of the AMO algorithm

Akiyoshi Shioura and Takeshi Tokuyama
Information Processing Letters
Volume 100, Issue 6 , 31 December 2006, Pages 213-219
http://dx.doi.org/10.1016/j.ipl.2006.07.006

ヨーロピアン＝アジアン・オプションの価格付け問題に対する近似アルゴリズムで、誤差が期間に依存しないようなものを与えている．ただし，アルゴリズムは乱数を使用しており，同じ理論的保証を持つ決定性アルゴリズムが未解決．